Fonds quantitatif long/short actions US Market Neutre (+/-20%)
La stratégie du fonds est d'identifier des tendances à la suite d'événements spécifiques. Le fonds prend des positions systématiques "long" et "short" à la suite de signaux détectés par nos modèles quantitatifs.
L'univers d'investissement est composé d'entreprises cotées aux Etats-Unis.
Délivrer une performance régulière, faiblement volatile et décorrélée des actifs traditionnels tout en surperformant l’indice de référence composé de :
- LIBOR USD Overnight capitalisé + 100bps (high water mark) pour la part U
- EONIA capitalisé + 100bps (high water mark) pour les parts I et R
L’EONIA (Euro Overnight Index Average) est calculé par la Banque Centrale Européenne et disponible sur le site internet emmi-benchmarks.
Fonds quantitatif long/short actions US Market Neutre (+/-20%)
Rapport mensuel |
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Rapport Semestriel |
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DICI |
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Prospectus |
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Historical NAV price chart |
Cet OPCVM est soumis à des risques spécifiques présentés en détail dans son prospectus et notamment un risque de perte en capital. Pour toute information complémentaire, et avant de procéder à un investissement, l’investisseur doit prendre connaissance du DICI et du prospectus du fonds. Le fonds s’adresse aux investisseurs conscients des risques liés à la stratégie utilisée.
Classification |
Alternative UCITS 4 |
|---|---|
Inception date |
28 juin 2019 |
Portfolio Manager |
Julien Messias |
Isin code |
FR0013425311 |
Bloomberg ticker |
UNSMPRU FP EQUITY |
Liquidity |
Weekly |
Currency |
US Dollar couvert |
Maximum redemption fee |
0.0% |
Annual management fees |
1% |
Performance fees |
10% of the outperformance |
|---|---|
Benchmark |
Capitalized Libor USD + 1% |
Trading fees (on behalf of the asset manager) |
none |
Recommended Investment period |
3 ans Minimum |
Custodian |
Caceis Investor Services |
Accountant |
Caceis Investor Services |
Fund auditor |
PWC Sellam |
Execution broker |
Goldman Sachs |
Pro forma |
1 août 2016 - 21 juin 2019
Données calculées de Août 2016 à Juillet 2019 utilisant les données de Quantology Absolute Return I, et l'écart entre les taux sans risque 3 mois USD et EUR |