Stratégie de Performance Absolue

Quantology Absolute Return

Fonds quantitatif long/short actions US Market Neutre (+/-20%)

Stratégie

La stratégie du fonds est d'identifier des tendances à la suite d'événements spécifiques. Le fonds prend des positions systématiques "long" et "short" à la suite de signaux détectés par nos modèles quantitatifs.

L'univers d'investissement est composé d'entreprises cotées aux Etats-Unis.

Objectif

Délivrer une performance régulière, faiblement volatile et décorrélée des actifs traditionnels tout en surperformant l’indice de référence composé de :

- LIBOR USD Overnight capitalisé + 100bps (high water mark) pour la part U
- EONIA capitalisé + 100bps (high water mark) pour les parts I et R

L’EONIA (Euro Overnight Index Average) est calculé par la Banque Centrale Européenne et disponible sur le site internet emmi-benchmarks.

Quantology Absolute Return PART U

Fonds quantitatif long/short actions US Market Neutre (+/-20%)

4 juin 2021 - SRRI 3/7


PERFORMANCE
YTD

-0.35%


PERFORMANCE
2020

+6.77%


PERFORMANCE
Lancement

+20.28%

Evolution du fond

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Avertissement

Cet OPCVM est soumis à des risques spécifiques présentés en détail dans son prospectus et notamment un risque de perte en capital. Pour toute information complémentaire, et avant de procéder à un investissement, l’investisseur doit prendre connaissance du DICI et du prospectus du fonds. Le fonds s’adresse aux investisseurs conscients des risques liés à la stratégie utilisée.

CHARACTERISTICS

Classification

Alternative UCITS 4

Inception date

28 juin 2019

Portfolio Manager

Julien Messias

Isin code

FR0013425311

Bloomberg ticker

UNSMPRU FP EQUITY

Liquidity

Weekly

Currency

US Dollar couvert

Maximum redemption fee

0.0%

Annual management fees

1%

Performance fees

10% of the outperformance

Benchmark

Capitalized Libor USD + 1%

Trading fees (on behalf of the asset manager)

none

Recommended Investment period

3 ans Minimum

Custodian

Caceis Investor Services

Accountant

Caceis Investor Services

Fund auditor

PWC Sellam

Execution broker

Goldman Sachs

Pro forma

1 août 2016 - 21 juin 2019
Données calculées de Août 2016 à Juillet 2019 utilisant les données de Quantology Absolute Return I, et l'écart entre les taux sans risque 3 mois USD et EUR